基于多重分形理论的电力市场风险价值评估

• 作者: 唐宇
• 来源期刊: 企业技术开发（下半月）
• 学科: 工学
• 关键词: 多重分形理论 电力市场 风险价值评估
• 年，卷（期）: 2013,（11）
• 所属期刊栏目: 经济纵横
• 页码范围: 21,29
• 页数: 2页
• 分类号: TM711
• 字数: 1698字
• 语种: 中文

摘要

电价波动在电力市场中有季节性特征,由于用电负荷在冬季和夏季偏高,而且电价本身较高,还会随着市场出现高峰时刻.所以不同时间段内,电价序列会存在特性上的差别,并不能进行分形维数的单一刻画.电力市场中购买者单一模式的采用,电网公司或是输电公司从发电公司进行购电,出售电能给配电公司.二十世纪末,法国数学家曼德勃罗特首先提出了分形理论,分形理论的提出,在各学术界得到了广泛的应用和发展,最初的分形和分维已经从狭义分形扩展到信息、结构、功能、时间的广义分形,而具体又有分形方法论的进一步提出.电力市场环境下,单一购买者模式的采用,使负荷波动等不确定因素影响公司的金融管理并构成风险,所以,金融风险的评估需更加准确而全面,并且进行有效的控制和管理金融风险,这仍然是目前需要研究的重要问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐宇		3	15	1.0	3.0