基于ARCH模型的全国居民消费价格指数实证分析

• 作者: 左华丽
• 来源期刊: 商情
• 关键词: 居民消费价格指数 ARCH GARCH 模型 预测
• 年，卷（期）: 2013,（43）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 84-85
• 页数: 2页
• 字数: 1783字
• 语种: 中文

摘要

介绍了ARCH和GARCH模型,给出了相应的表达式.并且搜集了1999年1月至2010年12月152月的全国居民消费价格指数的月度定基比数据(以1999年1月为基点),从实证上说明了全国居民消费价格指数存在ARCH(条件异方差性)现象,并建立了一个GARCH(2,2)模型,从而较好地拟合了全国居民消费价格指数的数据,并且使用与进行短期的预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	左华丽	浙江工商大学经济学院	1	1	1.0	1.0