基于多目标优化的投资组合分析

• 作者: 孙雪莲
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 多目标优化 遗传算法
• 年，卷（期）: 2013,（9）
• 页码范围: 267-270
• 分类号: F830.91
• 字数: 3917字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1109-0312

摘要

对理性的投资者而言,除了关注投资收益和风险外,资产组合中数目的多少也是其关注的重要方面.在一定的收益和风险水平下,资产的数目越少越容易管理.利用 NSGA-II 算法对 Markowitz 的扩展模型进行多目标优化,通过实证分析进行验证.由分析结果可知,在一定的收益和风险水平下,资产组合中的数目是可以降低的,对投资者来说可以大大降低其资产组合的管理成本.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙雪莲	天津大学管理学院	2	24	2.0	2.0