对比国家股票市场收益的长记忆性

• 作者: 孙毅 罗洁
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 国际股票市场收益 记忆性 修正R/S分析 V/S分析 有效市场假说
• 年，卷（期）: 2013,（15）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 47
• 页数: 1页
• 语种: 中文

摘要

对于有效市场假说的检验而言,股票市场收益的长记忆性有着特别重要的意义.通常使用的长记忆性研究方法有经典R/S分析、修正R/S分析与对数周期图法等.本文根据实际情况,使用了修正R/S分析和V/S分析方法,有效的分析和研究了世界上31个国家的股票市场收益的长记忆性.通过分析研究的结果可以得出:对于大多教发达国家而言,其股市很少存在长记忆性,,而印度等发展中国家,存在比较明显显的长记忆性,尤其时于中国股市而言,其长记忆性很强.由此可知,V/S分析比修正R/S分析更加稳健有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙毅	上海社会科学院世界经济研究所	2	12	1.0	2.0