含噪混沌时间序列预测误差分析

• 作者: 王亚楠 王新迎 韩敏
• 来源期刊: 物理学报
• 关键词: 混沌时间序列预测 噪声 整体最小二乘 正则化
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 59-67
• 语种: 中文
• DOI: 10.7498/aps.62.050504

摘要

对于含噪混沌时间序列预测问题,传统方法存在较大的经验性,对预测误差的构成分析不足,因而忽略了混沌动态重建与预测模型建立之间的差异性.本文将实际预测误差分解为预测器偏差和输入扰动误差,并对整体最小二乘和正则化两种全局预测方法进行分析比较,进而说明整体最小二乘适用于混沌动态的重建,对预测器偏差影响较大,而正则化方法能够改善预测器敏感性,对输入扰动误差影响较大.通过两个仿真实例,展示了混沌动态重建与预测模型建立之间的差异,在对比最小二乘和正则化方法的同时验证了实际预测误差受预测器偏差和输入扰动误差共同作用.并指出,在实际操作时应在二者间寻求平衡,以便使模型预测精度达到最优.