股指期货基差运行规律的研究

• 作者: 李建伟
• 来源期刊: 证券导刊
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 基差 现货价格 规律 运行 期货价格 交易规则 交易品种
• 年，卷（期）: zqdk_2013,（39）
• 页码范围: 92-95
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5

摘要

引子——基差走势根源于期现货的交易规则 基差，是期货价格与现货价格的差。所以基差的走势，就相当于期货价格的走势。 期货和现货，是不同的交易品种，它们的交易标的是一样的，只不过期限不同。那它们含有不同的预期吗？期货含有更多的未来预期吗？这是个很难证实证伪的命题。我们知道，期货和现货的投资者即使不是重合的，也是连通的，大多也是可以相互转化的，所以很难说在一边的预期没有或者不能反映在另外一边，除非有一些规则机制，导致期货更容易反映投资者的预期。而现货更难一些。

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