金融危机前后港台股市非对称效应比较分析

• 作者: 徐成龙
• 来源期刊: 商
• 关键词: 股票市场 金融危机 非对称效应
• 年，卷（期）: 2013,（29）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 财政金融
• 页码范围: 196-196
• 页数: 1页
• 字数: 2502字
• 语种: 中文

摘要

本文以港台股市为研究对象，通过构建EGARCH模型进行实证研究来比较港台股市在危机前后波动的非对称性效应，实证结果表明：危机前，台湾股市波动的非对称效应强于香港股市；危机后，香港股市波动的非对称效应略强于台湾股市；两市在危机后波动的非对称性效应都强于危机前。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐成龙	南京财经大学经济学院	1	1	1.0	1.0