正态-逆Wishart先验下多元线性模型中经验Bayes估计的优良性

• 作者: 何道江 徐兴忠 许凯
• 来源期刊: 数学年刊A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 正态逆Wishart先验 矩阵t分布 参数经验Bayes估计 最小二乘估计 BMSE准则 BMSEM准则
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 267-284
• 页数: 18页
• 分类号: O212.2
• 语种: 中文

摘要

在正态-逆Wishart先验下研究了多元线性模型中参数的经验Bayes估计及其优良性问题.当先验分布中含有未知参数时,构造了回归系数矩阵和误差方差矩阵的经验Bayes估计,并在Bayes均方误差(简称BMSE)准则和Bayes均方误差阵(简称BMSEM)准则下,证明了经验Bayes估计优于最小二乘估计.最后,进行了Monte Carlo模拟研究,进一步验证了理论结果.