基于GARCH模型的短期汇率预测

• 作者: 孟纯军 魏红燕
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率 GARCH模型 汇率预测
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 数理经济
• 页码范围: 81-84
• 页数: 4页
• 分类号: F822
• 字数: 1803字
• 语种: 中文

摘要

研究人民币对美元的汇率预测,通过对2010年7月1日至2013年11月30的周汇率平均值进行数据分析,发现其基本符合时间序列分析中的GARCH模型,因此采用该模型进行预测,预测结果比较成功.预测表明人民币呈现升值的趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏红燕	湖南大学数学与计量经济学院	3	34	2.0	3.0
2	孟纯军	湖南大学数学与计量经济学院	16	91	5.0	9.0