基于复杂网络理论的期货指数网络的研究

• 作者: 卢文娟 庄新田 张鼎 曲红涛
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期货指数 复杂网络 小世界效应 同配性 度分布
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 页码范围: 70-76,90
• 页数: 8页
• 分类号: F830
• 字数: 7528字
• 语种: 中文

摘要

利用复杂网络理论研究期货指数之间的相关性及其整体特性,分别对期货指数网络的小世界效应、同配性、拓扑结构以及度的分布进行研究,分析期货指数和整体经济之间的关系.选取文华财经发布的40个期货指数为节点,指数点位波动相关性为边,分别构建无权和有权的网络.网络特性分析结果表明,期货指数无权复杂网络在小阈值下具有典型的小世界网络特征,且在国内外品种之间以及农产品和非农产品之间具有较高的同配性.期货指数有权复杂网络不具有无标度特性.从品种上看,在网络中影响比较大的是原油、铜等世界经济中最重要的工业原料,期货指数对整体期货网络的影响程度反映出相对应的各个期货品种对世界经济的影响程度.从国内外品种对整体市场影响程度的角度来看,在国外交易的期货品种对市场影响较大;而在国内交易的期货品种对市场影响较小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0
2	张鼎	东北大学工商管理学院	4	77	3.0	4.0
3	卢文娟	东北大学工商管理学院	2	20	2.0	2.0
4	曲红涛	东北大学工商管理学院	2	26	2.0	2.0