非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进

• 作者: 张良玉 闫春
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 未决赔款准备金 广义线性模型 平滑化 Bootstrap方法
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 页码范围: 59-64
• 页数: 6页
• 分类号: F840|O211
• 语种: 中文

摘要

保险索赔历史数据不足,可靠性不高,将严重影响保险公司对未决赔款准备金的评估精度.本文借鉴国内外相关研究经验,研究了准备金评估模型中的平滑问题,介绍了一种以广义线性模型为框架,考虑事故年因子、发展期因子和日历年因子为主要影响因素的平滑化模型,并结合利用Bootstrap法,给出了模型的参数估计方法和未决赔款准备金的预测分布与均方误差等其他统计特征度量.平滑化方法可有效减少随机模型的参数个数,使得参数估计变平稳,提高模型的索赔尾部数据处理能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫春		49	187	8.0	11.0
2	张良玉		2	3	1.0	1.0