基于模糊收益率的养老保险基金投资研究

• 作者: 吕东东 王孟霞 赵明清
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 养老金 梯形模糊数 可能性分布
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 29-34
• 页数: 6页
• 分类号: F840.67
• 字数: 4042字
• 语种: 中文

摘要

结合中国养老保险基金投资现状,考虑预期收益率是模糊数的情形,利用可能性均值和可能性方差作为投资组合的预期收益率和风险,建立均值-方差组合投资模型.最后,利用lingo软件进行数值分析,表明此模型具有一定的实际应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵明清	山东科技大学信息科学与工程学院	65	413	12.0	18.0
2	吕东东	山东科技大学信息科学与工程学院	3	8	2.0	2.0
3	王孟霞	山东科技大学信息科学与工程学院	1	4	1.0	1.0