电力市场环境下燃煤电厂电煤库存优化的CVaR模型

• 作者: 何洋 尚金成 文福拴 李文启 杨甲甲 邹波
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 关键词: 电力市场 电煤库存 优化 条件风险价值(CVaR) 不确定性
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 学术研究
• 页码范围: 51-59
• 页数: 9页
• 字数: 7734字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7500/AEPS20130508014

摘要

电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电，燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市场环境下，电煤价格和发电上网电价都具有不确定性。为了在保证一定的收益率水平上最小化与收益相关的风险，燃煤电厂就需要合理确定电煤库存量。在此背景下，借鉴金融领域发展起来的风险管理理论，以条件风险价值(CVaR)作为风险计量指标，建立了燃煤电厂电煤库存优化的均值-CVaR 非线性规划模型；所构造的模型综合考虑了煤价和发电上网电价的不确定性、电厂煤耗量以及合同煤、市场煤兑现率的波动，以电厂年度收益CVaR最小为目标函数。之后，将所构造的模型转化为线性规划问题进行求解。最后，以某电厂的电煤库存量优化问题为例进行了仿真计算，算例结果表明了所建立模型的合理性和求解方法的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	文福拴	浙江大学电气工程学院	253	8223	44.0	84.0
2	邹波	浙江大学电气工程学院	8	79	5.0	8.0
3	尚金成		4	146	4.0	4.0
4	何洋		4	146	4.0	4.0
5	李文启		12	54	5.0	7.0
6	杨甲甲	浙江大学电气工程学院	5	224	5.0	5.0