一个可变保费巨灾风险模型的局部破产概率

• 作者: 李荣 毕秀春
• 来源期刊: 数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 巨灾索赔 保费率 破产概率 重尾分布 网络马氏骨架过程
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 页码范围: 9-16
• 分类号: O211.3|O213.2
• 语种: 中文

摘要

考虑极端风险的情况,建立了巨灾风险模型,得到了保险公司破产概率的局部结果.预期有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整以减少损失.还提出一个网络马氏骨架框架下的回归型索赔相依的风险模型,该模型不仅在精算领域有很大的理论和应用价值,在网络,金融,生物,排队论等其他领域也将有广泛的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李荣	曲阜师范大学数学科学学院	7	52	3.0	7.0
2	毕秀春	中国科学技术大学统计与金融系	13	76	4.0	8.0