基于贝叶斯面板平滑转换模型的区域资本流动性研究

• 作者: 任英华 彭成 曾昭法 朱慧明 游万海
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 面板数据模型 仿真 贝叶斯分析 资本流动性 MH-Gibbs混合抽样算法
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 113-117
• 页数: 5页
• 分类号: O212.8
• 语种: 中文

摘要

针对面板平滑转换模型参数不确定性风险问题,构建了区域资本流动性的贝叶斯面板平滑转换模型.通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的MH-Gibbs混合抽样算法,据此估计模型参数,解决非线性OLS参数估计过程中遇到的算法难以收敛问题;并利用中国各地区投资与储蓄面板数据进行实证分析.研究结果表明:参数的迭代轨迹收敛,MH-Gibbs混合抽样算法能够准确地估计模型参数,证明了贝叶斯面板平滑转换模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱慧明	湖南大学工商管理学院	109	946	16.0	24.0
2	任英华	湖南大学金融与统计学院	49	545	12.0	22.0
3	彭成	湖南大学工商管理学院	6	74	3.0	6.0
4	游万海	湖南大学工商管理学院	14	109	6.0	10.0
5	曾昭法	湖南大学金融与统计学院	29	181	7.0	11.0