d维N参数分数布朗运动局部时的混沌分解

• 作者: 郭精军
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 分数布朗运动 局部时 混沌分解 白噪声分析方法
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 337-344
• 页数: 8页
• 字数: 1546字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2014.04.001

摘要

本文在经典白噪声分析框架下,研究分数布朗运动局部时的存在性与混沌分解.我们用白噪声分析方法证明d维1个参数的分数布朗运动的局部时是一个Hida广义泛函.在一定的条件下,该局部时在(L2)中存在.进一步,利用埃尔米特多项式给出了该局部时的维纳伊藤清混沌分解.最后,类似地获得了d维N个参数情形的结果.我们推广了文献Bakun (2000)中所获得的布朗运动情形下的一些结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭精军	兰州商学院统计学院	11	35	4.0	5.0