一类跳扩散过程下期权定价公式的参数估计

• 作者: 刘国祥 刘睿辰 叶伟
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 跳扩散过程 参数估计
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 36-38,47
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2291字
• 语种: 中文

摘要

对于参数为常数的跳扩散过程模型下的期权公式，本文给出了较为方便的利用历史数据计算其参数的极大似然估计。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘国祥	南京师范大学金融与统计研究所	17	42	4.0	5.0
2	刘睿辰	南京师范大学商学院	3	2	1.0	1.0
3	叶伟	南京师范大学金融与统计研究所	1	2	1.0	1.0