选举交互模型下的股市权益定价

• 作者: 王军 邵吉光
• 来源期刊: 北京交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 选举交互系统 价格模型 未定权益 定价 套期保值
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 135-140
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 6015字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11860/j.issn.1673-0291.2014.03.023

摘要

运用停时理论及粒子选举交互作用系统,建立了一个包含两类投资者的股票价格模型,用以描述证券市场的单只证券价格过程波动的统计特性.基于统计分析方法,证明了标准化随机价格过程收敛于相应Black-Scholes模型的分布.讨论了该价格过程模型下的欧式未定权益的定价和套期保值问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	邵吉光	北京交通大学理学院	9	11	2.0	2.0