AR（p）模型参数估计方法比较和实证分析

• 作者: 刘业 陈杨林
• 来源期刊: 南昌大学学报（理科版）
• 学科: 数学
• 关键词: AR(p)模型 最小二乘估计 最大似然估计
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 页码范围: 124-127
• 页数: 4页
• 分类号: O211.61
• 字数: 2371字
• 语种: 中文

摘要

对时间序列 AR（p）模型的参数估计 YULE-WALKER法、最小二乘法、最大似然法三种估计方法进行分析和比较，从模型推导出最小二乘估计、最大似然估计实质上是同一种估计方法，应用 MATLAB软件对我国 CPI数据建立 AR（2）模型并应用3种方法对其参数进行估计、模型检验、预测结果比较，得出的结论与理论推导相符，实证上说明 AR（p）模型参数估计使用最小二乘法和最大似然法估计的结果是一样的。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘业		6	32	4.0	5.0
2	陈杨林		9	22	2.0	4.0