基于支持向量分位数回归多期VaR测度

• 作者: 张金秀 蒋翠侠 许启发
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 多期VaR 分位数回归 支持向量回归 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 202-214
• 页数: 13页
• 分类号: F224.0
• 字数: 8758字
• 语种: 中文

摘要

为实现VaR风险准确测度,考虑到波动聚集、厚尾与非对称等金融市场典型特征,基于支持向量分位数回归模型,研究了VaR及其影响因素之间的线性及非线性依赖关系,给出了多期VaR风险测度方法,并将其与传统VaR风险测度方法进行了比较.选取上证指数、香港恒生指数和标准普尔500指数进行实证研究,VaR回测检验结果表明基于支持向量分位数回归模型的多期VaR风险测度在样本内与样本外都有良好的表现.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许启发	合肥工业大学管理学院	61	453	13.0	19.0
3	蒋翠侠	合肥工业大学管理学院	43	369	11.0	18.0
6	张金秀	合肥工业大学管理学院	3	56	2.0	3.0