基于灰色预测的套利周期性分析

• 作者: 张孟超 黄维
• 来源期刊: 市场周刊·理论研究
• 学科: 经济
• 关键词: 灰色预测 套利 协整分析 周期性分析 GM(1,1)
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 93-95
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3629字
• 语种: 中文

摘要

随着期货市场的不断完善与发展，套利这一投资方式也不断发展，已经受到越来越多投资者的关注。本文首先利用协整分析方法对上期所金银两个品种进行协整检验，测试出两者之间具有长期均衡关系，相关系数高达0.985333，具有套利的可行性。然后基于灰色预测，运用灰色灾变预测的方法，通过matlab软件对上期所金银的相关数据进行处理，测试品种间价格结构变化发生的时点，得到相关变化方程，最后利用周期性分析方法，测出金银价差下跌的周期为4.8753，拟合效果和预测结果俱佳，与实际几乎吻合。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄维	福州大学管理学院	2	53	1.0	2.0
2	张孟超	福州大学管理学院	1	1	1.0	1.0