中国商业银行声誉风险经济资本的度量

• 作者: 胡敏 韩俊莹
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 商业银行 声誉风险 风险度量 经济资本 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 67-72
• 页数: 6页
• 语种: 中文

摘要

本文基于中国某大型商业银行2003～2012年的声誉风险损失数据,在对样本数据进行概率分布函数拟合的基础上,运用蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法计算该商业银行总的声誉风险经济资本需求.研究发现,该商业银行声誉风险发生频数符合Logistic分布,而声誉风险损失余额符合对数正态分布.文章认为,在使用蒙特卡洛模拟法计算商业银行声誉风险的经济资本需求时,很难排除分布函数选择上的主观性对结果的影响.因此,在完善中国商业银行声誉风险经济资本度量模型与方法的同时,应加强对声誉风险事件分级分类管理、建立起中国商业银行声誉风险损失数据库.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡敏		15	141	5.0	11.0
2	韩俊莹		5	2	1.0	1.0