银行业顺周期性宏观压力测试方法研究

• 作者: 曹麟
• 来源期刊: 上海经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 单因子模型 宏观压力测试 缓冲资本 顺周期性 巴塞尔协议Ⅲ
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 页码范围: 23-31
• 页数: 9页
• 分类号: F830.2
• 语种: 中文

摘要

我国银行业贷款违约率历史数据匮乏,难以进行基于统计模型的宏观压力测试.针对这一问题,本文在单因子模型的基础上构建了宏观压力测试方法,能利用少量可用公开数据对模型的参数进行校正,使参数能体现不同商业银行贷款违约率顺周期性大小.参照1989-1991年我国经济增速低谷状态,使用概率映射方法设计3年期经济大衰退压力情景.压力测试结果表明,贷款所需缓冲资本取决于违约率顺周期性大小及贷款年限,《巴塞尔协议Ⅲ》新增的的缓冲资本缺乏对贷款年限的考虑,我国银行业贷款违约率顺周期性较弱,当前国有四大银行资本都能抵御大衰退情景下的信贷损失.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹麟		11	59	5.0	7.0