我国螺纹钢线材市场的分形特征

• 作者: 庄新田 曲红涛 田琨 苑莹
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 重标极差分析 消除趋势波动分析 长记忆性 多重分形
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 页码范围: 208-216
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文

摘要

运用重标极差分析方法(R/S分析法)、消除趋势波动分析(DFA方法)以及多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA方法),对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究.结果表明:我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服从正态分布,存在显著的正相关性和长记忆性;且螺纹钢和高线的日收益率序列具有明显的多重分形特征,因此仅用单一的标度指数对其进行描述是不合适的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苑莹	东北大学工商管理学院	50	522	15.0	21.0
2	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0
3	田琨	东北大学工商管理学院	3	9	1.0	3.0
4	曲红涛	东北大学工商管理学院	2	26	2.0	2.0