方差相关原理下相依聚合风险模型的贝叶斯保费

• 作者: 余君 温利民
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险相依 方差相关保费原理 聚合保费 贝叶斯保费
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 26-38
• 页数: 13页
• 分类号: O157.5
• 字数: 9824字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2014.04.004

摘要

在经典的聚合风险模型中,常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的,然而在实际保险业务中,索赔额和索赔次数常常呈现相依情形.本文通过引入Sarmanov-Lee相依分布族的概念,在索赔次数和索赔额呈现某种特定相依结构的条件下,研究了聚合风险模型下方差相关保费原理的聚合保费和贝叶斯保费,并通过数值模拟,对保费估计的稳健性进行了分析.结果表明,即使参数间的相依程度很小,也会对聚合风险保费和贝叶斯保费带来较大的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	温利民	江西师范大学数信学院	49	209	8.0	12.0
5	余君	江西师范大学数信学院	2	8	2.0	2.0