一种亚式风格可重置执行价格期权设计

• 作者: 李笋 陈鹏
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 市场流动性 亚式可重置期权 重置执行边界 重置执行红利 新型递归积分法
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 30-34
• 页数: 5页
• 分类号: F224.7
• 字数: 3510字
• 语种: 中文

摘要

本文设计了一种亚式风格的可重置执行价格期权；严格证明了可重置执行边界的存在性，以及连续区域与重置区域的单连通性；利用 Hartman-Watson 分布，写出了可重置期权的定价公式，并利用此公式给出了可重置执行边界的一种新的数值算法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈鹏	湖南大学数学与计量经济学院	8	49	3.0	7.0
2	李笋	湖南大学数学与计量经济学院	2	0	0.0	0.0