复合加权股票网络的活跃性层次聚类

• 作者: 姚宏亮 李俊照 李国欢 王浩 罗明伟
• 来源期刊: 计算机科学与探索
• 学科: 工学
• 关键词: 活跃性 复合加权 社团划分 换手率 成交量
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 人工智能与模式识别
• 页码范围: 207-217
• 页数: 11页
• 分类号: TP391
• 字数: 9234字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.1305011

摘要

当前社团分析方法没有充分利用复杂系统的内在特性，难以准确和有效地发现复杂加权网络群体之间的相关性。基于股票网络的活跃性，提出了一种基于活跃性的复合加权股票网络的层次社团划分算法。该算法对股票活跃性进行了定义，提出了一种复合加权模型以有效表示股票网络的活跃性，进而为了实现复合加权网络的社团划分，给出了群体相异度的评判标准。该算法以股票价格波动的相关性为边建立复合加权股票网络，以股票的换手率和成交量为评价标准，选出活跃性高的股票，进而以活跃性股票为中心，基于股票间的相异度权重标价准则，提取多个高活跃的局部结构，可以有效避免层次划分算法由于初始社团结构质量不高，导致社区结构不能沿正确方向继续进行层次发现的问题。最后，基于高活跃的局部结构性，利用全局优化模块度的方法对复合加权网络进行社团划分。将CNM算法（Newman贪婪算法）与BGLL算法运用于构建的网络中，结果表明了算法的优越性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王浩	合肥工业大学计算机与信息学院	193	1473	20.0	29.0
2	姚宏亮	合肥工业大学计算机与信息学院	95	488	11.0	16.0
3	李俊照	合肥工业大学计算机与信息学院	27	128	6.0	9.0
4	罗明伟	合肥工业大学计算机与信息学院	2	23	2.0	2.0
5	李国欢	合肥工业大学计算机与信息学院	2	16	2.0	2.0