基于拉普拉斯变换有限差分方法的 B-S 期权定价

• 作者: 张跳 蒋致远 龚闪闪
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 拉普拉斯变换 有限差分 Black-Scholes 方程 欧式期权
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 18-22
• 页数: 5页
• 分类号: F224.9
• 字数: 3933字
• 语种: 中文

摘要

提供了一种基于自适应拉普拉斯变换有限差分方法来解决 Black-Scholes 期权定价问题。相比较于传统的时间推进法，此方法在保证较高精确度和很好的收敛性的同时，还可以减少计算时间。这一精确有效的方法将通过数值实验来验证。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋致远	桂林电子科技大学商学院	19	43	4.0	5.0
2	龚闪闪	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	5	8	2.0	2.0
3	张跳	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	4	4	2.0	2.0