基于损失规避效应的资产定价模型

• 作者: 马长青
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 金融资产定价理论 损失规避 随机增长模型 随机贴现因子
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 页码范围: 59-64
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

标准金融资产定价理论并没有很好地解释资产价格的某些行为,目前行为金融更多推崇带损失规避的现实偏好来研究资产价格特征偏好在行为上的影响.本文将采用随机增长模型和带偏好的损失规避模型随机形式来探讨资产价格行为,刻画损失规避对随机贴现因子的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马长青		5	12	3.0	3.0