混合分数布朗运动环境下欧式期权定价

• 作者: 杨蓉 陈飞跃 龚海文
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 混合分数布朗运动 欧式期权 期权定价
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 9-13
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3947字
• 语种: 中文

摘要

假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动，建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型。利用混合分数布朗运动的 It?-公式，将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程，通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈飞跃	中南大学商学院	19	66	5.0	7.0
3	杨蓉		5	22	3.0	4.0
4	龚海文	长沙理工大学数学与计算科学学院	3	18	2.0	3.0