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买权－卖权－期货平价理论数学模型分析
买权－卖权－期货平价理论数学模型分析
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摘要：
本文分别对持有成本理论数学模型及买权一卖权一平价理论数学模型做了分析讨论，结果表明：对同一标的的资产、相同履约价格与相同到期日的买权与卖权而言，在任何时间买权减去与之相对价格应该等于当时股价减去履约价格的折现，否则会有无风险套利机会的产生。
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文献信息
| 篇名 | 买权－卖权－期货平价理论数学模型分析 | ||
| 来源期刊 | 新西部：中旬·理论 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 买权 卖权 期货评价理论 数学模型 | ||
| 年，卷（期） | xxbzxll_2014,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 53-53 | |
| 页数 | 1页 | 分类号 | F719 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
买权
卖权
期货评价理论
数学模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
新西部：中旬·理论
主办单位：
陕西省社会科学院
出版周期：
月刊
ISSN：
1009-8607
CN：
61-1368/C
开本：
出版地：
西安市含光路南段177号陕西省社会科学院
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
9077
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