贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究

• 作者: 顾柳柳 黄纪宪
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 利率市场化 RAROC 客户关系 贷款定价 动态定价
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 页码范围: 46-51,57
• 页数: 7页
• 语种: 中文

摘要

本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价.结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄纪宪		3	1	1.0	1.0
2	顾柳柳		1	0	0.0	0.0