一类最小二乘的机会约束问题的凸逼近

• 作者: 丁可伟 方诗虹 王磊
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 机会约束 最小二乘 条件风险价值 逼近解
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 54-57
• 页数: 4页
• 分类号: O221
• 字数: 2990字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2014.01.010

摘要

CVaR方法是目前对机会约束最紧的凸逼近.通过CVaR方法,在给出了部分矩信息与支持集的情况下,首先得到一类最坏情况下的最小二乘的单个机会约束问题可以近似的看成一个凸规划问题,从而得到该问题的逼近解.利用本方法的特殊性,将联合机会约束问题转化一个单个机会约束问题,从而得到了联合机会约束的逼近解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王磊	西南财经大学经济数学学院	56	233	9.0	12.0
2	方诗虹	西南民族大学计算机科学与技术学院	20	79	5.0	8.0
3	丁可伟	西南民族大学预科教育学院	7	26	2.0	5.0