二叉树模型的参数估计

• 作者: 吴述金 朱晓雨 郭明明
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 二叉树模型 参数估计 Hull-White估计
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 206-212
• 页数: 7页
• 字数: 2301字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2014.02.007

摘要

二叉树模型是期权定价中被广泛使用的模型之一,其参数估计对于期权定价具有重要影响.本文给出了一种二叉树模型参数估计方法,该方法克服了二叉树模型经典参数估计方法的缺陷,特别地,消除了主观概率设定对参数估计的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴述金	华东师范大学金融与统计学院	11	40	4.0	5.0
2	郭明明	华东师范大学金融与统计学院	1	8	1.0	1.0
3	朱晓雨	华东师范大学金融与统计学院	2	9	1.0	2.0