用分形理论探讨中国大陆房地产市场波动性

• 作者: 朱传梅 谭峻
• 来源期刊: 中国房地产（学术版）
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产波动 分形理论 R/S分析法 赫斯特指数
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 房地产市场
• 页码范围: 11-18
• 页数: 8页
• 分类号: F293.3
• 字数: 5327字
• 语种: 中文

摘要

对1998年住房制度改革以来中国大陆房地产业进行研究，揭示房地产市场波动的分形性质，正确认识和把握房地产市场波动规律。利用分形理论及重标极差分析法（R/S法）分析中国大陆房地产市场波动现象。通过对中国大陆房地产市场1998年1月到2013年1月的房地产合成增长率指数和国房景气指数进行R/S分析，结果表明赫斯特指数大于0.5，证明中国大陆房地产市场波动具有分形特性，波动的平均循环长度约为50-60个月。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭峻	中国人民大学房地产信息中心	45	575	16.0	23.0
2	朱传梅	中国人民大学房地产信息中心	2	22	2.0	2.0