一种基于Hilbert-Huang变换和ARMA模型的时间序列预测方法

• 作者: 马亮亮
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Hilbert-Huang变换 ARMA模型 瞬时频率 瞬时幅值 固有模态函数
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 数 学
• 页码范围: 28-31
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2703字
• 语种: 中文

摘要

提出了一种基于Hilbert-Huang变换和ARMA模型的时间序列预测方法。采用Hilbert-Huang变换将原时间序列分解成若干个平稳的固有模态函数分量，求出每一个固有模态函数分量的瞬时频率和瞬时幅值，然后对每一个固有模态函数分量的瞬时频率和瞬时幅值序列建立ARMA模型，最后通过合成得到原时间序列的ARMA预测模型。实验结果表明，此方法可有效地应用于非平稳时间序列的预测。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马亮亮	攀枝花学院数学与计算机学院	49	136	6.0	8.0