O-U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价

• 作者: 刘邵容 王恒太
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 再装期权 亚式期权 O-U过程模型 布朗运动
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 34-37
• 页数: 4页
• 分类号: F830.90211.63
• 字数: 2885字
• 语种: 中文

摘要

考虑到再装期权对企业经理人的激励作用，结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想，创建了一种改进的亚式再装股票期权模型，利用等价鞅方法，推导了该期权模型在 O-U过程下的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘邵容	南华大学数理学院	11	12	2.0	2.0
2	王恒太	南华大学数理学院	9	12	2.0	3.0