具有随机资金流的一类效用优化问题研究

• 作者: 任芳国 刘宣会
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 效用函数 投资组合优化 马尔科夫链 倒向 前向随机微分方程 随机资金流
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 29-33
• 页数: 5页
• 分类号: F830.48
• 字数: 2474字
• 语种: 中文

摘要

现实的金融市场上，当有重大信息出现时，会对股价产生冲击，使得股价产生跳跃，同时投资过程会有随机资金流的介入，考虑股价出现跳跃与随机资金流介入的投资组合优化问题，通过构造倒向-前向随机微分方程并结合随机最优控制理论研究了一般效用函数下的投资组合选择问题，获得最优投资组合策略，然后针对二次效用函数，给出显式表示的最优投资组合策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任芳国	陕西师范大学数学与信息科学学院	59	101	5.0	8.0
2	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0