金融危机传染的非线性动力学模型

• 作者: 吴宝秀 张一
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 金融危机传染 非线性动力学 微分方程 极限环
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 15-18
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3280字
• 语种: 中文

摘要

越来越多的证据表明全球金融市场是高度复杂，广泛联接的非线性动力系统网络，由于系统的非线性和复杂性特征使得金融危机极易通过系统间的耦合作用而发生传染。针对金融危机传染所表现出的非线性动力学特性，本文构建了以传染源国家和受传染国家股票收益率为变量的微分动力学传染模型。利用微分方程定性理论对模型的奇点进行讨论，得出极限环存在的条件及形式，并进而得出金融危机传染的三种情况：轻度传染、可控传染和强烈传染。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张一	东北大学秦皇岛分校经贸学院	12	36	4.0	6.0
2	吴宝秀	东北大学秦皇岛分校经贸学院	10	34	3.0	5.0