沪深股市夏普比率的多重分形相关性分析

• 作者: 吴栩 宋光辉 董艳
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 相互关系 夏普比率 沪深股市 多重分形
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 9-14
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5545字
• 语种: 中文

摘要

不同市场的相互关系是金融中的热点问题，现有研究常常仅从风险或者收益的角度加以讨论，忽视了股票市场风险与收益不可分割性的特征。基于此，本文从沪深股市的夏普比率的角度分析了两个市场的相互关系。结果表明，两个市场间的协整不明显，其相关性呈现多重分形波动。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋光辉	华南理工大学工商管理学院	106	1104	20.0	28.0
2	吴栩	华南理工大学工商管理学院	21	149	6.0	12.0
3	董艳	华南理工大学工商管理学院	7	14	2.0	3.0