基于网络信息挖掘的股市影响因素分析

• 作者: 李庆 林漳希 王铁军 马俊伟
• 来源期刊: 吉林大学学报（信息科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 网络文本挖掘 股票市场 因子分析
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 计算机科学与技术
• 页码范围: 195-200
• 页数: 6页
• 分类号: TP39|F83
• 字数: 5308字
• 语种: 中文

摘要

针对海量网络文本信息的获取、量化和分析的难题,采用信息抓取技术获得网络金融舆情文本信息,并根据数据的信息量对金融舆情信息进行分类,建立因子模型和时间序列模型,分析网络金融舆情信息对我国股票市场的影响.通过实证得到以下结论:与单只股票相关的网络文本信息数量,明显影响了该只股票在第2日的收益率;信息容量越大的网络文本信息对股票的影响力越大,而不同组的信息对收益率的作用方向不同;网络文本信息的数量与股票波动率明显相关,信息容量不同的文本信息对波动率的影响力也不同.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王铁军	西南财经大学金融智能与金融工程重点实验室	4	43	3.0	4.0
2	马俊伟	西南财经大学金融智能与金融工程重点实验室	4	7	1.0	2.0
3	李庆	西南财经大学金融智能与金融工程重点实验室	7	57	3.0	7.0