变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价估计

• 作者: 张东云
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 变系数Black-Scholes模型 波动率函数 期权定价 估计 强相合性
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 41-44
• 页数: 4页
• 分类号: O211.64|F830.91
• 字数: 2454字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn/1671-6841.2014.03.010

摘要

主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权价格的估计.最后,证明了所得估计量是期权价格的强相合估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张东云	河南师范大学商学院	16	55	5.0	7.0