基于藤 Copula 的 GAMLSS 模型与非寿险准备金评估

• 作者: 刘新红 孟生旺
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 非寿险 准备金 相依风险 藤Copula GAMLSS 模型
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 【数理经济】
• 页码范围: 68-74
• 页数: 7页
• 分类号: F222.3
• 字数: 6080字
• 语种: 中文

摘要

在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上，建立了各个业务线增量已决赔款的 GAMLSS 模型，并将此模型应用于一组具有明显异方差的车险数据，拟合效果优于均值回归模型。另外，在多个业务线的准备金估计中，不同业务线之间的相依性通过藤 Copu-la 函数来描述。用 D 藤 Copula 描述相依关系的 GAMLSS 模型对准备金的评估结果既优于独立假设下的GAMLSS 模型和链梯法对准备金的评估结果，同时还刻画了不同业务线之间的尾部相依性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟生旺	中国人民大学应用统计科学研究中心	71	713	15.0	24.0
2	刘新红	中国人民大学应用统计科学研究中心	17	51	4.0	6.0