我国家具制造业上市公司外汇风险管理研究--基于GARCH模型与VaR方法

• 作者: 王天伦
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 家具制造业 外汇风险 GARCH模型 VaR方法
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 31-36
• 页数: 6页
• 分类号: F840.323
• 字数: 4822字
• 语种: 中文

摘要

选取我国7家代表性家具制造业上市公司2012-2013年数据，运用广义自回归条件异方差模型（GARCH）和VaR方法，旨在测算人民币汇率变动对以出口为导向的家具制造业造成的潜在外汇风险。结果表明，其中3家公司风险敞口较小，建议通过资金需求和订单议价灵活调整；另外4家公司存在较明显的外汇风险，需要寻找合适的汇率风险管理工具管理风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王天伦	武汉大学经济与管理学院	1	2	1.0	1.0