模糊随机环境下的连续型变额生命年金

• 作者: 严广乐 顾建忠
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 模糊随机变量 三角模糊数 α截集 生命年金
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 47-51
• 页数: 5页
• 分类号: F840.67
• 字数: 3558字
• 语种: 中文

摘要

采用模糊随机理论，构建连续支付型变额生命年金模型。假定利率为三角模糊数，死亡率为随机变量。结合精算理论，给出了连续支付型变额生命年金精算现值的期望、方差以及分布函数和分位数的模糊表达式。最后，通过实证分析计算出一个在养老保险中常见的生命年金的相关值，验证模型的可行性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	严广乐	上海理工大学管理学院	175	1923	20.0	38.0
2	顾建忠	上海理工大学管理学院	1	1	1.0	1.0