允许赤字的 MAP 风险过程首达时?

• 作者: 刘晓辉 张超权
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 风险过程 首达时 Laplace 变换 积分 微分方程
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 36-40
• 页数: 5页
• 字数: 4577字
• 语种: 中文

摘要

保险公司作为负债经营的特殊企业，其偿付能力受到监管部门的约束，本文以公司负债经营为前提研究其各种首次时。考虑 MAP 风险过程，即存在一随机背景 Markov 过程，索赔到达与索赔大小同时受这一背景过程影响，索赔到达为 Markov 到达点过程(MAP)，索赔大小对于不同的背景状态具有不同的分布。本文给出首达时满足的积分微分方程，通过求解带边界条件的积分微分方程，给出了盈余过程从初始盈余水平到达某一给定盈余水平的首达时的 Laplace 变换的矩阵表示式，并由此推得了盈余过程到达指定水平的若干首达事件概率。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张超权	桂林航天工业学院理学部	19	12	2.0	3.0
2	刘晓辉	桂林航天工业学院理学部	16	11	2.0	3.0