跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价

• 作者: 丁海燕 左玲 李时银
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 回望买入期权 Ito-Skorohod随机微分方程 Edgeworth级数 离散算术平均
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 774-779
• 页数: 6页
• 分类号: O21|F830.9
• 字数: 4832字
• 语种: 中文
• DOI: 10.6043/j.issn.0438-0479.2014.06.006

摘要

在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李时银	厦门大学数学科学学院	33	318	9.0	17.0
2	左玲	厦门大学数学科学学院	2	5	1.0	2.0
3	丁海燕	武汉大学经济管理学院	4	20	2.0	4.0