单个银行对系统性风险的贡献度——基于Shapley非对称权力指数的研究

• 作者: 成祺炯 曹前进 陈玉萍
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 系统性风险 股份制银行 Shapley值 资产组合 金融监管
• 年，卷（期）: 2014,（9）
• 页码范围: 40-48
• 页数: 9页
• 语种: 中文

摘要

本文从Shapley非对称权力指数的视角出发,利用2006～2012年16家上市银行的报表数据模拟不同外部冲击下银行的破产顺序,得出了不同阈值下银行对系统性风险的贡献度排名,排名显示除了四大商业银行之外,股份制银行对系统性风险的贡献度不容忽视.研究表明,当银行系统较脆弱时,高杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;当银行系统较稳定时,低杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;此外,资产组合的构成和规模也对系统性风险贡献度有影响.监管当局应该根据不同时期的系统稳定性进行动态宏观审慎监管,加强对股份制银行的关注.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹前进		9	69	3.0	8.0
2	成祺炯		1	0	0.0	0.0
3	陈玉萍		1	0	0.0	0.0