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异质信息对资产价格的影响：一个理论模型
异质信息对资产价格的影响：一个理论模型
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摘要：
本文提出了一个异质信息影响资产价格的理论模型,并以此解释价格的过度波动。将私人信息影响资产价格的理论公式化并提出了两个定理。定理1说明了预期价格与红利之间差值的符号依赖于红利支付函数的特征与信息摩擦程度;定理2提出了价格波动高于预期或已实现红利的条件。
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文献信息
| 篇名 | 异质信息对资产价格的影响：一个理论模型 | ||
| 来源期刊 | 长春师范学院学报：自然科学版 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 异质信息 套利限制 资产价格 交易者 | ||
| 年，卷（期） | 2014,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 15-18 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | F830 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
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异质信息
套利限制
资产价格
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期刊影响力
长春师范学院学报：自然科学版
主办单位：
长春师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1008-178X
CN：
22-1276/G4
开本：
出版地：
吉林省长春市长吉北路677号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
3286
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