边缘分布确定的多元Copula函数构建

• 作者: 黄君
• 来源期刊: 西昌学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Copula函数 边缘分布 多元随机向量 联合分布函数
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 农学·数理
• 页码范围: 22-25,37
• 页数: 5页
• 分类号: O211.3
• 字数: 5013字
• 语种: 中文

摘要

从二维随机变量(TRv)的边缘分布函数(MDF)与其联合分布函数(JDF)的关系出发,研究如何构建多维随机变量(MRV)的联合分布Copula函数,并对构建的函数进行拟合与检验.首先,简单介绍Copula函数的定义、SKlar定理和常用的函数类型;然后将TRV变量的MDF函数与其JDF函数的关系扩展到MRV变量;最后研究了TRV变量的MDF函数已知时,构建其JDF函数的方法,同时将其扩展到MRV变量,提出了新的构建MRV变量的JDF函数的方法,对构建的函数提出了相应的拟合方法和参数估计方法.